glfwのもろもろの配置

glfw-2.6.bin.WIN32.zipをダウンロード。
lib-cygwinのglfw.dllをcygwin\binに置く。
lib-cygwinのlibglfw.a, libglfwdll.aをcygwin\libに置く。
includeのglfw.hをcygwin\usr\include\GLに置く。

// test.cpp
#include <GL/glfw.h>

int main()
{
   return 0;
}

gcc test.cpp -o test -lglfw -lopengl32 -lglu32
でコンパイルしてみてエラーがでなければ大丈夫かな。